Сравнение ^GDAXI с ^AEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или ^AEX.
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и ^AEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и ^AEX
Основные характеристики
^GDAXI:
1.58
^AEX:
0.93
^GDAXI:
2.19
^AEX:
1.37
^GDAXI:
1.27
^AEX:
1.18
^GDAXI:
2.35
^AEX:
1.23
^GDAXI:
8.63
^AEX:
2.97
^GDAXI:
2.21%
^AEX:
3.78%
^GDAXI:
11.97%
^AEX:
11.97%
^GDAXI:
-72.68%
^AEX:
-71.60%
^GDAXI:
-2.65%
^AEX:
-7.35%
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у ^AEX с доходностью 11.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^GDAXI имеют среднегодовую доходность 7.15%, а акции ^AEX немного впереди с 7.34%.
^GDAXI
18.70%
4.63%
9.48%
19.16%
8.24%
7.15%
^AEX
11.26%
1.96%
-5.38%
10.83%
7.40%
7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GDAXI c ^AEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и ^AEX
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и ^AEX
DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.