PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^GDAXI с ^AEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GDAXI и ^AEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^GDAXI и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,669.25%
1,955.80%
^GDAXI
^AEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GDAXI:

1.58

^AEX:

0.93

Коэф-т Сортино

^GDAXI:

2.19

^AEX:

1.37

Коэф-т Омега

^GDAXI:

1.27

^AEX:

1.18

Коэф-т Кальмара

^GDAXI:

2.35

^AEX:

1.23

Коэф-т Мартина

^GDAXI:

8.63

^AEX:

2.97

Индекс Язвы

^GDAXI:

2.21%

^AEX:

3.78%

Дневная вол-ть

^GDAXI:

11.97%

^AEX:

11.97%

Макс. просадка

^GDAXI:

-72.68%

^AEX:

-71.60%

Текущая просадка

^GDAXI:

-2.65%

^AEX:

-7.35%

Доходность по периодам

С начала года, ^GDAXI показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у ^AEX с доходностью 11.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^GDAXI имеют среднегодовую доходность 7.15%, а акции ^AEX немного впереди с 7.34%.


^GDAXI

С начала года

18.70%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

9.48%

1 год

19.16%

5 лет

8.24%

10 лет

7.15%

^AEX

С начала года

11.26%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-5.38%

1 год

10.83%

5 лет

7.40%

10 лет

7.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^GDAXI c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.860.37
Коэффициент Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.250.61
Коэффициент Омега ^GDAXI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.151.07
Коэффициент Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.570.40
Коэффициент Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.851.08
^GDAXI
^AEX

Показатель коэффициента Шарпа ^GDAXI на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ^AEX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GDAXI и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.86
0.37
^GDAXI
^AEX

Просадки

Сравнение просадок ^GDAXI и ^AEX

Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.61%
-11.40%
^GDAXI
^AEX

Волатильность

Сравнение волатильности ^GDAXI и ^AEX

DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.52%
2.93%
^GDAXI
^AEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab