Сравнение ^GDAXI с ^AEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или ^AEX.
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и ^AEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и ^AEX
Основные характеристики
^GDAXI:
1.85
^AEX:
1.13
^GDAXI:
2.56
^AEX:
1.63
^GDAXI:
1.32
^AEX:
1.21
^GDAXI:
2.75
^AEX:
1.50
^GDAXI:
10.04
^AEX:
3.37
^GDAXI:
2.22%
^AEX:
4.07%
^GDAXI:
12.02%
^AEX:
12.09%
^GDAXI:
-72.68%
^AEX:
-71.60%
^GDAXI:
-0.76%
^AEX:
-6.34%
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у ^AEX с доходностью 0.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^GDAXI имеют среднегодовую доходность 7.10%, а акции ^AEX немного впереди с 7.30%.
^GDAXI
1.82%
-0.66%
9.47%
21.95%
8.49%
7.10%
^AEX
0.72%
-0.96%
-5.19%
13.53%
7.54%
7.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GDAXI и ^AEX
^GDAXI
^AEX
Сравнение ^GDAXI c ^AEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и ^AEX
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и ^AEX
DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.