Сравнение ^GDAXI с ^AEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или ^AEX.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и ^AEX
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у ^AEX с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции ^GDAXI уступали акциям ^AEX по среднегодовой доходности: 6.90% против 7.32% соответственно.
^GDAXI
14.29%
-1.42%
2.43%
19.98%
7.69%
6.90%
^AEX
10.08%
-3.47%
-5.27%
13.96%
7.76%
7.32%
Основные характеристики
| ^GDAXI | ^AEX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 1.62 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 9.10 | 3.97 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 11.79% | 11.80% |
| Макс. просадка | -72.68% | -71.60% |
| Текущая просадка | -2.60% | -8.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и ^AEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GDAXI c ^AEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и ^AEX
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и ^AEX
DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.