Сравнение ^GDAXI с ^AEX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^GDAXI с ^AEX

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или ^AEX.

Корреляция

Корреляция между ^GDAXI и ^AEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^GDAXI и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^GDAXI

^AEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GDAXI:

1.09

^AEX:

-0.07

Коэф-т Сортино

^GDAXI:

1.55

^AEX:

0.00

Коэф-т Омега

^GDAXI:

1.21

^AEX:

1.00

Коэф-т Кальмара

^GDAXI:

1.20

^AEX:

-0.07

Коэф-т Мартина

^GDAXI:

5.87

^AEX:

-0.22

Индекс Язвы

^GDAXI:

3.26%

^AEX:

4.97%

Дневная вол-ть

^GDAXI:

17.43%

^AEX:

14.91%

Макс. просадка

^GDAXI:

-72.68%

^AEX:

-71.60%

Текущая просадка

^GDAXI:

-9.25%

^AEX:

-9.64%

Доходность по периодам

С начала года, ^GDAXI показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у ^AEX с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции ^AEX по среднегодовой доходности: 6.12% против 5.56% соответственно.

^GDAXI

С начала года

6.75%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

9.07%

1 год

17.90%

5 лет

15.39%

10 лет

6.12%

^AEX

С начала года

-2.45%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-4.70%

1 год

-3.05%

5 лет

11.37%

10 лет

5.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GDAXI и ^AEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^GDAXI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^AEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GDAXI c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^GDAXI: 1.28

^AEX: 0.28

Коэффициент Сортино

^GDAXI: 1.88

^AEX: 0.50

Коэффициент Омега

^GDAXI: 1.24

^AEX: 1.06

Коэффициент Кальмара

^GDAXI: 1.64

^AEX: 0.31

Коэффициент Мартина

^GDAXI: 6.65

^AEX: 0.75

Показатель коэффициента Шарпа ^GDAXI на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа ^AEX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GDAXI и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^GDAXI

^AEX

Просадки

Сравнение просадок ^GDAXI и ^AEX

Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^GDAXI

^AEX

Волатильность

Сравнение волатильности ^GDAXI и ^AEX

DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^GDAXI

^AEX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^GDAXI с ^AEX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^GDAXI и ^AEX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GDAXI и ^AEX

^GDAXI

^AEX

Сравнение ^GDAXI c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^GDAXI и ^AEX

Волатильность

Сравнение волатильности ^GDAXI и ^AEX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество