Сравнение ^GDAXI с ^AEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GDAXI или ^AEX.
Корреляция
Корреляция между ^GDAXI и ^AEX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GDAXI и ^AEX
Основные характеристики
^GDAXI:
1.47
^AEX:
0.02
^GDAXI:
1.95
^AEX:
0.00
^GDAXI:
1.26
^AEX:
1.00
^GDAXI:
1.56
^AEX:
-0.07
^GDAXI:
7.13
^AEX:
-0.21
^GDAXI:
3.50%
^AEX:
5.28%
^GDAXI:
17.71%
^AEX:
14.96%
^GDAXI:
-72.68%
^AEX:
-71.60%
^GDAXI:
-0.29%
^AEX:
-4.92%
Доходность по периодам
С начала года, ^GDAXI показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у ^AEX с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции ^GDAXI превзошли акции ^AEX по среднегодовой доходности: 7.13% против 6.14% соответственно.
^GDAXI
17.30%
15.15%
20.61%
26.24%
16.26%
7.13%
^AEX
2.65%
9.47%
2.66%
0.26%
11.44%
6.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GDAXI и ^AEX
^GDAXI
^AEX
Сравнение ^GDAXI c ^AEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAX Performance Index (^GDAXI) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GDAXI и ^AEX
Максимальная просадка ^GDAXI за все время составила -72.68%, примерно равная максимальной просадке ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GDAXI и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GDAXI и ^AEX
DAX Performance Index (^GDAXI) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что ^GDAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.